Существует множество вариантов тестирования собственной торговой системы (ТС) на истории котировок с целью поиска оптимально возможного риска. В данной заметке мы рассмотрим самые простые методы тестирования на основании встроенного терминала MetaTrader, пользующегося огромной популярностью в среде трейдеров.
Первый способ: «Тестирование торгового терминала»
Для этого следует запрограммировать рабочую стратегию, встроенную в MetaTrader. Другими словами, нужно самостоятельно создать торгового советника при помощи языка автоматизированной системы MQL4. Подобную программу впоследствии легко можно будет протестировать, выбрав в интерфейсе терминала команду «Тестер стратегий». При этом историю котировок по определенным валютным парам, которые чаще всего использует в своей торговли трейдер, можно извлечь прямо из Метатрейдера.
Если у Вас возникли какие-либо сложности с программированием советника, эту процедуру можно выполнить механическим путем. При этом следует использовать временные графики конкретного финансового инструмента, отмечая все точки выхода и входа, определяя значение прибыли и убытков по каждой позиции. Эти вычисления позволят понять оптимальное значение убытков.
Следует понимать, что чем больше во время тестирования системы будет использовано сделок, тем более практичные и достоверные данные вы получите. Конкретной цифры таких сделок пока не было установлено, но по практике лучшие результаты достигаются, когда их более ста.
Формула оптимального «Фи»
Самой известной формулой управления капиталом на сегодняшний день служит формула Келли и исследования Ральфа Винса, которые выявили «оптимальное Фи». Они доказали, что процент риска легко выявить посредством следующего отношения:
((А+1)*В-1)/А,
При этом В – это вероятность успешной сделки
А равняется отношению прибыли, которую умножили на В, к потенциальным убыткам, умноженным на процент проигрышных операций.
